퀀트 투자 로그 - roe에 관하여 - 2번째 테스트

퀀트 투자 로그 - roe에 관하여 2번째 테스트

roe란 ROE(자가자본이익률)은 1년동안 당기순이익을 평균치자기자본으로 나눈것이다.(자세한 설명은 ssamkj.tistory.com/184 참고)

적자를 보던 회사가 흑자로 돌아 섰을 때는 어떻게 될까?

적자를 지속해 오던 회사가 흑자로 돌아 섰을 때 어떻게 되는지 확인 해 보자.

 

2015, 2016 연속으로 roe가 마이너스이다가 2017 plus로 돌아선 경우 어떻게 될까?

 

거기에 아직 per이 10 미만으로 비인기 종목이라면?

데이터의 범위

2020년 7월 존재하는 모든 코스피, 코스닥 상장사이다.

총 2,972개의 상장사.

 

2015, 2016, 2017년도 의 매출액 기준으로 한다.

2017년도의 매출액은 2018년도 초에 알 수 있다. 회사별로 실적발표일이 다르므로 2월달을 기준으로 생각한다.

 

평가지표

2015~2017년도 데이터이므로 2018년 부터 월 단위 일일 종가를 평균낸다.

 

계산 로직

roe가 2015, 2016년 마이너스. 2017년 플러스로 돌아섰다.

per이 10 미만. 당연히 0보다 크다.

 

결과 공유

구글 드라이브 

 

14개의 종목이 선택이 되었고, 

3개월 후 : 15.16%

6개월 후 : 39.93%

9개월 후 : 0.70%

12개월 후: 5.53%

15개월 후: 23.73%

 

증가이다.

 

다음 테스트

시뮬레이션.

매수 조건

- roe가 2년 연속 하락하다가 상승하는 종목 

- per이 0보다 크고 10보다 작음.

 

매수 시기

- 매달 초 roe가 2년 연속 하락하다가 상승하는 종목 중

- per이 0보다 크고 10보다 작은 종목 중 2개 선정 

- 3일간 분할 매수 

 

매도 시기

- 6개월 후 

- 3일간 분할 매도